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【专栏】2019全球1000银行经营绩效深度透视

融360大数据研究院 · 零壹财经 2019-07-16 17:04:36 阅读：10502

关键词：不良贷款率 中国银行 光大 商业银行 风险

《The Banker》每年度发布"全球1000银行排行榜"。按照一级资本（Tier 1 Capital）进行“全球银行1000强”排名，这些银行绩效表现如何？《The Banker》对全球银行绩效（Performance）的衡量指标包括：ROC（Return on C...

《The Banker》每年度发布"全球1000银行排行榜"。按照一级资本（Tier 1 Capital）进行“全球银行1000强”排名，这些银行绩效表现如何？

《The Banker》对全球银行绩效（Performance）的衡量指标包括：ROC（Return on Capital）、ROA（Return on assets）、国际清算银行资本率（BIS capital ratio）、不良贷款率（NPL）、银行信贷资产占总资产的比重（Loan to Assets ratio）、风险加权资产占比（RWA to TA ratio）、以及成本收入比（Cost/Income）。

本文用上述指标逐一透视“全球银行1000强”中前50强银行的绩效表现，具体分析如下：

一、ROC（Return on Capital）

2019全球1000银行排行榜前50强银行中，加拿大皇家银行ROC值为24.91；德意志银行ROC值为0.62；为这组样本银行（50强）中的最大最小值。

按照ROC排名，2019全球1000银行排行榜前50强银行中，仅有6家银行排名在【36、72】，11家银行排名在【119，297】，33家银行排名在【311，963】。可以看出，按照一级资本排名的全球1000银行前50强银行，其ROC的排名普遍靠后。

入围全球1000银行50强的中国地区的银行合计12家。其中，在2019全球1000强银行中排名第19位，但是其ROC排名为186位。、建行、工行ROC分别排名311位、319位、322位；、、ROC分别排名379位、385位、388位；民生、邮储、交通、光大、ROC分别排名414位、456位、489位、497位、523位。

美国合众银行在2019全球1000强银行中排名第46位，其ROC排名第132位。第一资本金融公司、摩根大通、美国银行、富国银行、高盛、摩根斯坦利、花旗集团ROC排名分别为第168位、189位、217位、284位、351位、352位、431位。

加拿大皇家银行在2019全球1000强银行中排名第36位，其ROC排名36位。

二、ROA（Return on assets）

ROA（资产回报率/资产收益率），是业界应用最为广泛的衡量商业银行盈利能力/经营绩效的指标之一。

2019全球1000银行前50强银行中，ROA最大值为2.67（俄罗斯联邦储蓄银行），最小值为0.03（德意志银行）。

中国地区银行中，ROA最大值为1.2（招商银行），最小值为0.55（中国邮政储蓄银行）。建行ROA为1.1，工行ROA是1.08；兴业ROA是0.91，中行、浦发、农行ROA是0.9；民生ROA是0.84，交行ROA是0.78，光大ROA是0.77，中信ROA是0.75。

美国地区银行中，ROA值最大为1.62（第一资本金融公司），ROA最小值为0.94（花旗集团）。美国合众银行ROA为1.52，摩根大通ROA为1.24，富国银行ROA为1.21，美国银行ROA为1.2，高盛ROA为1.13，摩根斯坦利ROA为1.04。

从2019全球1000银行50强样本银行中，可以发现，银行资产收益率的表现美国地区优于中国地区。

按照ROA排名，2019全球1000银行排行榜前50强银行中，1家银行ROA排名第34位（俄罗斯联邦储蓄银行），5家银行ROA排名在【146，292】区间，44家银行ROA排名在【304，964】区间。

中国地区银行ROA排名在【310，685】区间。美国地区中，第一资本金融公司（146）、美国合众银行（170）、摩根大通（292）ROA排名在前300名内。富国银行、美国银行、高盛ROA排名分别为第304位、314位、345位。

三、国际清算银行资本率（BIS capital ratio）

资本充足率，是银行的资本总额与加权风险资产的比率，代表银行对负债的最后偿债能力。资本充足率可以抑制银行风险资产的过度膨胀，保证银行正常运营和发展。

2019全球1000银行前50强银行机构BIS capital ratio的值在【11.75（中国），26.56（荷兰合作银行集团）】之间。

中国地区的银行机构BIS capital ratio的值在【11.75（中国民生银行），17.19（）】之间；12家银行中有8家银行该值低于15，在50强银行中集中处于相对低的水平。

美国地区的银行机构中，除美国合众银行BIS capital ratio的值为12.62，其他7家银行机构BIS capital ratio的值均高于15，在【15.14（第一资本金融公司），21.79（摩根斯坦利）】之间。

四、不良贷款率（NPL）

NPL（不良贷款率），是评价银行信贷资产安全状况的重要指标之一，也是银行和监管机构重点关注的指标之一。

不良贷款率直接影响银行的盈利能力；不良贷款率提高，将加大风险资产规模，侵蚀银行资本，加大银行经营风险。

2019全球1000银行50强银行中，NPL最小值为0.2（农林中央金库)，NPL最大值为4.94（意大利联合圣保罗银行）。

美国地区的银行机构中，高盛NPL为4.46。其他7家银行NPL值在【0.89（美国银行），1.68（富国银行）】区间。

中国地区的银行机构NPL值在【0.86（中国邮政储蓄银行），1.92（浦发银行）】区间。

五、银行信贷资产占总资产的比重（Loan to Assets ratio）

银行信贷资产占总资产的比重，是银行资产结构的衡量指标。2019全球1000银行前50强银行中，中国民生银行该项指标值得关注，其值达到201.26。

中国地区的其他银行机构信贷资产占比在【44.94（中国邮政储蓄银行），62.01（中国银行）】区间。

美国地区的银行机构信贷资产占比在【13.7（高盛），66.33（第一资本金融公司）】区间。

六、风险加权资产占比（RWA to TA ratio）

根据巴塞尔协议规定，银行根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以此风险系数为权重计算风险资产。风险加权资产占比，是银行风险加权资产与总资产的比率，可以反映银行承载风险大小以及风险积聚程度。根据风险加权资产占比的数据，可以发现，中国、美国地区的银行机构其风险加权资产占比相对较高。