【专栏】金融风控:一文看懂如何解决信贷额度授予难题

融慧金科 · 零壹财经 2018-11-30 17:10:04 阅读:2839

金大师笔下的江湖暂告一段落,金融风控的修行却永远在路上。

俗话说的好:

产品有三宝,弹窗,浮层加引导。

设计有三宝,透明,阴影加圆角。

运营有三宝,短信,push加红包。

技术有一宝,这个做不了。

在信贷行业,风控技术人员TOP5头疼事件排行榜上,额度授予模型一定榜上有名。

今天我就借这个机会,抖抖额度授予模型的宝。

额度授予模型的难度主要来源于模型的验证过程:

1.验证额度模型需要大量数据

风险预测模型中,模型的输出可以和客户的实际违约情况进行对比,从而一较高下;但是对于额度模型,每一个客户都是独特的,且只有一次被额度授予的机会,所以无法监督哪一个额度模型的表现更好。

2.验证额度模型需要较长时间

额度模型的好坏,最常用的一把尺子是客户带来的利润,为了观测到客户带来的利润,常常要追踪客户1到2年。在国内瞬息万变的信贷市场,等到这个时候可能黄花菜都凉了。

虽然验证不易,但是在没有足够的数据和验证时间的情况下,还是有一些基本原则可以助我们逆风翻盘:


1、初级阶段

额度矩阵理解起来很简单,就是选取合适的指标区分客群来授予额度。

我们用风险作为唯一决策因子举一个例子:

1).确定额度范围:通过分析产品想要针对的客群,从而找到一个适当的额度范围。比如说蓝领贷款额度在3000到1万之间;白领的贷款额度在5000到3万之间;

2).确定风险因子:选择一个评估客户风险程度的指标,比如说使用融慧提供的多头分;

3).有了上面两步,就可以快速地确定额度授予了(以蓝领为例):


在单因子的基础上加入更多的考虑因子,比如说收入,就可以组成一个更多元的额度矩阵。

这样的额度矩阵非常适合刚刚开始贷款业务的机构,例如如下矩阵:


因为客户自己填写的收入往往难以验证,也可以考虑使用其他的指标代替,比如说居住小区房价、职业、生活习惯等画像类指标代替。这些维度的引入可以使额度矩阵更加复杂,也更加准确。不过,到哪里去找这些变量呢?

上面提到的风险和客户画像,是融慧金科最擅长的领域。欢迎后台留言垂询。

2、中级阶段

当机构在积累了一定的数据之后,可以通过建模来更科学地进行额度授予。具体的指导思想则是以利润为衡量的标尺,找寻利润最大化的点。


现金贷的利润=收入-损失=贷款金额x利率-违约金额

在授信额度比较低的时候,额度增高,客户可借款增加,收入增长的速度快。但是当授予额度超过好人可以偿还的范围的时候,好人的额度使用率会下降,导致借款增长缓慢,收入放缓。与此同时,坏人的额度使用率仍然会维持在100%左右,于是损失迅速增长。模型的目标就是模拟每一个客户的收入和损失,找到使利润一阶导为0,利润最大化的额度。这个就是我们的最优额度。

举一个简单的例子:

我们假设今天是Mate20手机(价值5000元)发售的日子。所有好人的借款目的都是购买Mate20。当授信额度低于5000块,好人一定会取完授信额度。但是当授信额度超过5000块钱以后,好人不会多取。与此同时,坏人一定会取现完所有授信额度。

假设客群的利息为18%,逾期概率为10%,那么:


这个客群的最优的额度授予应该为5000,每位客人的最大利润为5000x(0.18-0.1)=400元。

这个例子看上去是不是特别简单?

但是实际运用中可能牵扯到上百种变量和数十个模型。于是引出了接下来我们要介绍的机器学习模型。

3、高级阶段

我们为什么需要机器学习模型?

原因就在于中级阶段预测利润的模型有两个缺点:

1.逻辑回归模型不能抓住非线性的关系;

2.实际运用中,预测利润往往牵扯到数十个模型叠加,所以更新模型十分耗时。

机器学习模型中,KNN模型适合用于额度模型,可以解决逻辑回归模型的以上两个缺点。

KNN模型,也叫最近邻居法,它的思路如下:

1.给大量客户(客户群体A)随机进行额度授予,并追踪他们的表现;

2.利用最近邻居法在群体A中找到和申请人B相似的客群子集(子集C);

3.子集C里面的客户群体因为被随机分配了不同的额度,同时不同的额度带来了不同的客户表现,我们可以直接给申请人B授予子集C中使客户利润最大化的额度。

看到这里,大家一定敬(云)佩(里)不(雾)已(里),所以我们特别做了一个图:


从上面的介绍可以看出,KNN模型最大的困难就是积累足够多的随机样本来进行建模。这也呼应了我们一开始提出的额度授予模型的难题。不过基于以上的分享,我相信每个阶段的公司,都可以找到适合自己现阶段发展情况的额度方法,进行额度授予。

以上就是今天的5分钟。上面的例子看上去简单,但额度模型的构建其实是复杂困难的,不过狮子座属虎的女明星曾经给我们端上一碗鸡汤。

零壹财经将于2019年1月10日在北京JW万豪酒店,以全面独立的研究,联合银行、保险、证券、基金、互联网金融、金融科技等众多领域的学者领袖,召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的新金融年会,探索新金融的变化与机会。本次年会,银行成为真正的主角;金融科技兵器谱榜单(第一期)、商业银行数字客户旅程探究报告、中国银行业运营效率报告&排行榜和区块链产业发展年度报告等多项成果也将在年会上发布。


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