光大银行智能风控中心VP祝世虎：看透风险，突破浪潮中的场景金融

观点沈拙言零壹财经 2021-01-13 阅读：7508

关键词：2021零壹财经峰会 光大银行祝世虎 场景金融

从监管、需求、业务和风险视角“四位一体”展开分析场景金融。

2021年1月13日，零壹财经•零壹智库 “数字经济•数字科技•数字金融——2021零壹财经零壹智库峰会”在北京召开。会上，光大银行智能风控中心VP祝世虎发表了以“看透风险，突破浪潮中的场景金融”为题的主题演讲。

光大银行智能风控中心VP 祝世虎

祝世虎说，随着《金融科技（FinTech）发展规划》等一系列文件的落地，监管指明了金融服务场景化、线上化、多元化的趋势。金融机构也在监管机构“统筹兼顾发展和风险”政策的指引下，合规有序地推动着场景金融的发展。但是，教育分期场景、医美分期场景、长租公寓场景等的接连暴雷，让一众金融机构进退维谷。此时，金融机构对于场景金融风险，一是“看不透”，对风险“隔雾观花”，二是“管不住”，手中的风险管理工具“方枘圆凿”，其根源是缺乏“体系化”的场景风险的识别与管控。

一、场景金融分析

祝世虎分别从监管、需求、业务和风险视角“四位一体”展开分析场景金融。

1、从监管视角，当前场景金融的监管主要有两个视角，一是鼓励场景金融的良性发展，二是严控场景金融的多元化风险。

2、从需求视角，场景方、金融机构和客户三类参与者各取所需，其中金融机构需求的重点在于扩展场景金融业务规模、提升客户粘性，具体可归纳为四点：一是细分场景的精准获客；二是积累场景数据；三是把握资金信贷用途；四是扩展风险缓释。

3、从业务视角，祝世虎提出“三看”口诀，即重点看有效的流量转化、深入看合理的信贷规模、回头看历史的场景运作。

4、从风险视角，需要关注四个要素：流量要素、数据、交易、信用因素。根据四个要素可将场景分为浅场景和深场景两种，前者只有流量和数据，后者则是拥有更多交易和税务数据作为评判依托，参与程度更深。

二、场景金融风险体系

祝世虎认为，场景风险是一个“三层风险金字塔”，顶层为“场景之内”风险（客户级风险），中间层为“场景本身”风险（场景经营风险、交易风险、欺诈风险、客群偏差风险、特定风险），底层为“场景之外”风险（集中度风险、逆周期风险、“灰犀牛”风险、战略违约风险），三层风险由下而上叠加而成，越底层的风险发生概率越小，但是一旦发生，整个金字塔倒塌的概率越大。

对于场景本身和场景之外的风险，祝世虎认为其管理不仅在于智能风控，更重要的是聚焦场景风险中的“模型之上、数据之外”，将智能风控和传统风控手段相结合。

三、探讨与展望

演讲的最后，祝世虎对场景金融的开放问题进行了探讨，对场景金融的发展寄予了美好的愿景。

1、注意场景金融中“缓释兜底”的风险

在工作中，“缓释兜底”是常遇到的实际问题，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第五十说明：商业银行不得因引入担保增信放松对贷款质量管控。

首先，从监管角度可以看出，监管的两个出发点：一是，强化银行风控主体责任，防止银行风险管理“空心化”。二是，鼓励银行提升自身风控能力，减少冗余的风险缓释环节，降低社会融资成本，更好的支持实体经济发展。

其次，从银行实操角度来看，一是，缓释兜底等措施等并没有真正的识别风险，只不过是将风险后置，并没有真正意义的“稀释风险”；二是，这类措施会压缩银行的盈利空间，使银行弱化核心风险识别能力，进而引发其他风险。

2、注意场景金融中“担保池”的形成和风险

长租公寓暴雷事件的风险主要集中于场景经营风险，其“不专业”的“受托支付”使得信贷资金在场景方和业主之间形成了一个毫无监管的资金池。

在场景金融中“缓释兜底”，有保险公司的担保，有场景方的担保，以及场景方对保险公司的反担保，这样的话，可能会在场景方会形成一个“担保池”。既然长租公寓无监管的资金池会带来暴雷的风险，那么“担保池”的风险也需要我们警惕！

3、由金融出发，向场景融合

场景金融提及的“场景”和“金融”，实际上是两种生态的融合。场景方建立了一个商业生态，金融机构建立了一个金融生态，两个生态必将融合，并且只有融合才能迸发出活力。然而，从场景生态向金融生态的扩张，似乎问题多多，那么我们金融人应时刻牢记“服务普罗大众、服务实体经济”，以场景金融和开放银行为左右腿，一步一个脚印，从金融生态出发，向场景生态融合。