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【专栏】关于互联网贷款管理办法中的模型管理之拙见

顾亦明 · 零壹财经 2020-05-20 13:14:43 阅读:4136

关键词:个人贷款互联网贷款数字化风控风险模型

《商业银行互联网贷款管理暂时办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)已于近日出台公开征求意见。 根据《办法》中的描述,“所称互联网贷款,是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技术,基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理,线上自动受理贷款申请及开展风险评估,并完...

《商业银行互联网贷款管理暂时办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)已于近日出台公开征求意见。

根据《办法》中的描述,“所称互联网贷款,是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技术,基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理,线上自动受理贷款申请及开展风险评估,并完成授信审批、合同签订、放款支付、贷后管理等核心业务环节操作,为符合条件的借款人提供的用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款”。

从定义可以看出,利用风险数据驱动的风险模型自动化决策,是商业银行开展互联网贷款的核心部分,《办法》也为此专门组织了一个大章,用以阐述《风险数据和风险模型》所相关的具体管理要求。同时,从《办法》的整体阐述中也可以看出,监管层对于商业银行开展互联网贷款中的风险管理和控制方面的要求,始终贯穿着《办法》的主流。可以认为,这个办法就是一份以防范互联网贷款展业中各类风险为主的管理办法。

通过认真学习,同时依据自己多年在数字化风控领域及互联网贷款业务中的实践经验,笔者对于《办法》中对于风险模型管理方面的具体要求,在此也提出一些拙见。

在这次公开征求意见稿推出之前,业界也曾流传过几版《办法》的内部征求意见稿,包括2018年11月的一版和2019年年底的一个修订版。《办法》的这一版公开征求意见稿,比起前两版业界流传的内部征求意见稿,在关于风险模型的管理要求方面,已经有了不少调整,有了更为符合实际的宽松解绑,也反映出监管层对于互联网贷款的业态及其风险模型的作用与模式的认识在的不断探索和提升。

比如,在《办法》的前期版本中,监管层分段详细陈述了对于风险模型开发、测试、评审、检测、验证、优化和退出等各个环节的要求。而在此次版本中,则合并且略微简化了对于风险模型开发与测试方面要求的分开陈述,撤除了对于风险模型的验证与优化方面要求的详细陈述,合理归类了对于风险模型的统一管理视角。

但是《办法》作为监管层面的一份管理指导办法,笔者认为,目前公开征求意见稿中对于风险模型管理的要求还是显得过于偏重细节,有些地方《办法》似乎更像是一份操作规则,并且在与互联网贷款展业过程中风险模型使用和发挥作用的实际情况之间依旧有所距离。

因此,笔者认为《办法》在最终定稿上应该还是有空间,使得在风险模型的管理要求方面能够更为集中在要害上,同时适度简化一些操作类的陈述,而把应该属于操作层面的工作归为商业银行在开展互联网贷款业务中应自我掌握的商业银行自己的具体的风险模型管理方法和步骤中。

笔者认为,监管层在起草这份《办法》的时候,对于在互联网贷款业务中的风险模型管理这块的要求,很可能参考了以往要求的商业银行在巴塞尔新资本协议合规和新国际会计准则合规执行过程中对于合规模型的管理方法与流程,并在思路上受到了一定的影响。

以新资本协议合规来说,合规模型的应用场景是最终用来计算出商业银行的拨备覆盖率和资本充足率。但是若依在新资本协议合规模型应用场景对比互联网贷款审批模型应用场景,我们是可以看出一些不同的应用特点。

第一是新资本协议合规模型最终计算所得的拨备覆盖率和资本充足率是要建立在商业银行所有资产的总体上,相对应地商业银行内部对于新资本协议合规模型的管理制度和流程,也是针对所有资产的总体而言。商业银行的资产中,此时一般又以对公业务、小微业务加上零售业务中房屋类贷款占据大头。而互联网贷款审批模型所对应的,则仅仅是大量的小额和短期的个人贷款和流动资金贷款,其总体占比在商业银行内部一般都还是比较低。

第二是新资本协议所依赖的合规模型,基本上以审批通过进来后的存量资产为计算基础的,这类客户及其资产在存量期间相应的变化幅度要远比在互联网贷款中考虑增量客户时候所面对的变化幅度来的小,尤其目前对于线上客户痕迹的追踪都还处于创新摸索阶段,在互联网贷款业务中所应用的各类模型,不像新资本协议中的合规模型那种,开发测试评审上线后在相当一段时间内是很稳定的,而是往往是一直不断地在迭代优化。有些高频的情况是商业银行的互联网贷款所应用的审批模型,几乎需要每周都有迭代。

第三是新资本协议的合规模型的计算目标是拨备覆盖率和资本充足率,通常还需要达到商业银行财务方面的精确要求水准。而互联网贷款业务所应用的审批模型等,更多地是考虑在通过率和预测的不良率之间的平衡,在实际中明确也确实存在对于尚无法分辨的申请案例以粗暴拒绝方式处置的情况。新资本协议的合规模型中,若以评分卡为抓手的分池中,很少同时穿插人工经验的规则,而在互联网贷款的审批模型中,混合使用评分模型和大量人工经验规则的情况比较常见。

第四是新资本协议合规模型的开发,在分池方面综合考虑的因素很多,包括财务计算便利性本身的因素和模型稳定性的因素,通常每个分池也不会太小。如果某个分池下的合规模型不合适了,则存在模型退出,甚至于重新分池重新开发模型的概念。而互联网贷款的审批模型的应用,更多就是一个产品一个模型从头到尾,哪怕就只是一个子产品。产品上线模型上线,模型上线后不断地迭代,最终可能与刚上线时候的模型相比较显得差别不小,而过程中却不存在一个明显的模型退出的步骤,要么就是产品退出。

这一系列的模型开发与应用方法的特点和区别,其实决定了互联网贷款业务下所应用的大多数风险模型,在目前阶段的确很难像新资本协议的合规模型那样,在上线之前完成全方位的精确评审,并且有个标志性的退出机制,而更多的就是通过在业务进程中的有效监控快速迭代不断适应,以达到业务风险管控的最终目的。

因此笔者才认为,《办法》作为一个是定位于对商业银行开展互联网贷款业务起到提纲挈领的管理指引,是不适合在指引风险模型管理方面来得太为细致。

而倒是从风险数据安全性、消费者权益保护和加强审计等的角度,对加强风险数据来源和风险数据使用范围的合规性检查、加强风险数据储存的安全性、建立模型完备记录等诸多方面提出详细要求则是必需的。
 
总之,这次的公开征求意见稿比较起前期流传的内部征求意见的各版本稿来说,体现出了监管对于商业银行推进互联网贷款业务的在综合考虑风险可控的前提下的更为正面和积极的态度,对于行业内从事风险模型工作的人士来讲,都还是一致认为是利好为多。

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