【博文】宏观交易不敌量化模型?最后一个大佬索罗斯也要撤了

快嘴谈经 · 华尔街见闻 王穆 2017-06-27 阅读:19

乔治·索罗斯的大儿子罗伯特·索罗斯宣布卸任索罗斯家族基金Soros Fund Management的董事会副主席兼总裁一职,并从260亿美元家族基金的日常管理中撤出,但仍参与长期战略规划。他将用自己的资金设立索罗斯资本Soros Capital,专注于风险投资等非流动性投资。

罗伯特表示,索罗斯家族赖以为傲的全球宏观交易提供的获利机会太薄,尽管他家的基金表现不错,其他通过对股票、债券、货币及商品市场的价格波动进行杠杆押注的大型公司都“在泥潭中挣扎了良久”。

而今年新雇佣的首席投资官Dawn Fitzpatrick已经在带领索罗斯家族基金进行投资模式的转型。罗伯特表示,家族基金未来将不再把所有投资都置于一个庞大的组合下面,而是会按照索罗斯家族成员及慈善基金会客户的特定需求,个性化制定不同的投资解决方案。

也就是说,日后索罗斯家族基金参与的全球宏观交易会越来越少,但仍会维持两组专注于新兴市场的宏观交易策略团队,并正在寻找一位全球宏观交易投资组合经理加盟。

之所以维持新兴市场宏观交易团队,大部分原因是为了维持家族发家的经典遗产。罗伯特对模式转型给出的理由是:现有交易大部分依赖于算法,而定量模型的趋势预测越准确,宏观交易就越难获得尽可能高的正投资收益。

现年53岁的罗伯特自1986年从纽约大学毕业以后便加入家族基金的运营,曾于2005年担任过两年首席投资官,但履历显示出他对私募股权投资的兴趣要明显大于基金主营的宏观交易。他的弟弟乔纳森·索罗斯也在2012年开设了自己的私募投资公司JS Capital。

面对兄弟俩对宏观交易的兴趣单薄,索罗斯似乎也略显无奈。在罗伯特卸任后,索罗斯发布邮件声明,感谢大儿子往日对家族基金的付出,并对他未来的个人投资征途表示祝福。


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